¿Que es el VIX y cómo utilizarlo?
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Noticias de Bolsa – ¿Que es el VIX y cómo utilizarlo?
VIX. el índice de volatilidad CBOE (VIX Index) es el índice de volatilidad del ES (SP500) el más importante medidor de la volatilidad del mundo en los Mercados Financieros. El índice VIX se basa en los precios en tiempo real de las opciones en el índice S&P 500 (SPX), diseñado para plasmar la opinión de consenso del mercado sobre la actual y futura volatilidad esperada del mercado bursátil (30 días). El índice VIX en ocasiones en los mercados financieros se conoce como “indicador de miedo” .
¿Que es el VIX y cómo utilizarlo?
Este producto financiero de volatilidad puede ofrecer a los inversores formas efectivas de ayudar a aprovechar la volatilidad tanto en Futuros como Opciones sobre el VIX.
- Siendo esta especulada en sí misma mediante opciones o futuros.
- Administrar el riesgo.
- Coberturas de cartera.
- Tener sesgos operativos intradía o largo plazo alcista o bajista ante su índice de referencia, el SP500.
Entre otras cosas a tener en cuenta.
Algunos de los productos más comercializados de Volatilidad en los mercados de E.E.U.U. :
Índices de volatilidad
Índices de volatilidad en índices sobre acciones de E.E.U.U.
Sobre este, al menos desde ECP lo utilizamos para tener un sesgo alcista o bajista ante índices americanos siempre obvio, teniendo primera en cuenta nuestra manera de operar en los mercados financieros mediante: Acción del Precio, Volume Profile, Order Flow, VSA.
Podemos tener varios sesgos por zonas de valor del VIX y ser aplicado principalmente en el ES (SP500) este el índice líder mundial, nos dará también una idea objetiva, orientativa ya que los mercados están arbitrados, a grandes rasgos y sin entrar en términos que no ocupa el post actual es que que unos y otros por así decirlos “se perseguirán”.
- Vix bajo 16: Suele tener y continuar las tendencias alcistas en índices. Optimismo Bursátil.
- Vix sobre 16 cercano a 25: Pequeños retrocesos bajistas en la tendencia alcista primaria. Optimismo Bursátil con medios de comunicación metiendo miedo.
- Vix sobre 25 cercano a 46: Grandes soportes tendenciales de la tendencia mayor de largo plazo. Pesimismo en los mercados.
- Vix cercano a 90: Sucedió en Octubre del 2008, fue el suelo que hasta hoy sostiene aproximadamente una rentabilidad alcista del 340% en el SP500. Fuertes desplomes en renta variable mundial. Desde su creación no se ha vuelto a registrar un valor tan alto. Suelen generar suelos de mercados para décadas.
Todo esto no se ha de leer/analizar aislado. Está tomado como referencia el gran ciclo tendencial alcista iniciado en 2009. Poner en contexto si se revierte la tendencia y lleguen prolongados mercados bajistas (complicado en E.E.U.U.)
Veamos el comportamiento del índice de referencia SP500 con el VIX en términos semanales.
Pueden comprobar los valores mencionados previamente en la volatilidad del índice con la representación del valor percibido del SP500.
Las causas a los desplazamientos del precio o su homogénea volatilidad para su representación es de cuestionable certeza absoluta del suceso concreto. Os adjuntamos un gráfico con algunos posibles sucesos que tuvieron lugar en determinados momentos, se comprueba el aumento de la volatilidad generada por los precios en el SP500 e incluso en este caso, producido por otros índices de manera paralela.
Veamos ahora los datos recogidos por el VIX y el comportamiento de los principales índices Americanos. Podemos observar la total relación entre niveles de volatilidad y las fases del precio en distintos grados de tendencia independientemente su sentido, alcista o bajista.
La información dada hasta ahora no ha de tomarla aislada, recuerde situarla organizada en contexto con la lectura del precio y su tendencia, aislada sirve para quizás, poco…
Alberto ECP
Leer más: VIX ÍNDICE DE VOLATILIDAD, QUÉ ES ?
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